欧盟银行业压力测试

欧洲债务危机爆发后,为缓和市场对欧元区银行体质的担忧,欧盟领导人决定从年起,每年对欧元区银业进行压力测试。尤其是年的测试将由欧洲银行监管局负责开展(该局于年月正式成立,其主要责任是维护欧洲金融系统稳定)。值得注意的是,本次压力测试将与欧洲保

欧洲债务危机爆发后,为缓和市场对欧元区银行体质的担忧,欧盟领导人决定从年起,每年对欧元区银业进行压力测试。尤其是年的测试将由欧洲银行监管局负责开展(该局于年月正式成立,其主要责任是维护欧洲金融系统稳定)。值得注意的是,本次压力测试将与欧洲保险业压力测试平行开展,其测试结果将作为欧洲金融行业弹性测试框架计划的一个重要部分。

压力测试

一、参与对象:

年参与压力测试的商业银行共有家其总资产占欧洲银行系统总资产的,参与测试的银行数量占到了欧盟各成员国银行业金融机构的。这其中包括了相当数量的欧洲主要大型跨国银行,德意志银行、苏格兰皇家银行、汇丰银行以及巴克莱银行等银行均参与了本次测试。特别需要指出的是,如果某家参与测试的银行业机构资产占全部市场份额超过时,那么就不再强制要求其他商业银行参与测试,如果有银行业机构自愿参与测试的,只被视为被参考对象进行测试。总的来说,本次欧盟压力测试覆盖面十分广泛,并将参与机构按照规模大小、业务种类以及风险形式加以分类,由此使欧盟监管当局能够更好的评估由宏观经济变量冲击对不同银行的差异化影响。

二、测试目标:

年的欧盟商业银行压力测试的主要目的包括以下三方面:一是评估欧洲银行体系对于冲击的抵御能力,以便为制定宏观经济政策提供参考;二是评估单家商业银行偿债能力以及风险抵御能力;三是评估某些极端假设环境下的压力情况。年的压力测试增加了测试环节,特别是增加了对单个银行具体风险的评估,而之前两年的测试主要目的是评估商业银行系统弹性以及为宏观经济政策提供参考。特别需要指出的是,年欧洲正处于主权债务危机的深度影响中,当年的压力测试也显示出了主权债务危机影响这一新特点。

三、情景设置:

年的压力测试中,基准情形假设欧盟范围内增长率为、失业率为极端情形下增长率为、失业率为。这一设计相对于年和年的压力情形要温和的多,原因主要是年,金融危机冲击对欧洲经济影响仍然十分严重,结合当时低迷的宏观经济状况,监管当局对极端情景的设计更为严厉,而年的世界经济已呈现出缓慢复苏态势,压力情景设计也相对乐观许多。

四、结果分析:

在年月发布的年度欧洲银行压力测试结果中,各项指标较年都出现了大幅下滑,总体来讲,年的压力测试结果不容乐观。测试结果显示,有家银行未通过测试,其一级资本充足率低于此次压力测试一级资本充足率达标值为,核心一级资本缺口达亿欧元,有家银行勉强通过,其资本充足率在—左右徘徊。未通过压力测试的商业银行数量占到参与测试银行总数的近。同时,未通过的银行主要集中在主权债务危机影响较严重的西班牙和希腊,这也印证了早先评论界对主权债务危机影响银行业的担忧。

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