商业个人消费信贷业务的风险管理研究

一、选题名称及题目来源; 选题名称:招商银行XX支行商业个人消费信贷业务的风险管理研究 题目来源:结合本人工作实际情况自拟 二、选题的目的和意义; 信贷风险是商业银行所面临的基本风险,也是目前我国商业银行面临的主要金融风险。由于是在金融危机以来

  一、选题名称及题目来源;

  选题名称:招商银行XX支行商业个人消费信贷业务的风险管理研究
  题目来源:结合本人工作实际情况自拟

  二、选题的目的和意义;

  信贷风险是商业银行所面临的基本风险,也是目前我国商业银行面临的主要金融风险。由于是在金融危机以来,信贷风险在全球金融形势萎靡不振的情况下爆发的可能性就更大了。尤其是对我国商业银行而言,由于金融创新相比其他发达国家发展缓慢,主要的利润来源是存贷息差,这样,在金融危机下一旦信贷风险爆发,商业银行就直接面临着倒闭的危险。对商业银行而言,加强对信贷风险的管理应当成为商业银行信贷业务的核心内容之一,它对商业银行能够平稳发展具有重大意义。银行的信贷风险也就是借款人可能发生的信用风险。这种信用风险发生是因为借款人不良表现,或者借款人不能按合同履行义务所造成的银行呆坏账造成的损失。由于银行的贷款是依靠存款人的存款量为基础向外借贷的,当贷款不能收回,则可能发生银行无法正常清偿从而导致银行破产。
  消费信贷作为银行信贷中的重要组成部分,目前随着中国经济发展格局不断深化和居民个人财富不断增长,为了满足城乡居民消费结构升级和转型,各类商业银行提供了包括个人住房消费贷款、个人住房装修贷款、汽车消费贷款、个人存单质押贷款、个人耐用消费品贷款、个人助学贷款、个人旅游贷款等各类消费信贷业务。自20世纪90年代以来便开始了蓬勃的发展,根据波士顿咨询公司(BCG)研究报告,2015年中国个人消费贷款将达21万亿元,从2005年到2010年,中国的消费贷款余额以平均每年的增长速度是29%,虽然未来5年的增长速度会放缓至24%,但这个增长速度依然是十分客观的,随着个人消费贷款进入快速增长期,如何结合所在银行现状对改善或提高现有银行治理结构下的消费贷款风险也愈发重要。
  由于根据2010年9月巴塞尔委员会通过的《巴塞尔新资本协议III》的相关内容,三级资本充足率的最小值,分别为普通股4.5%,以及资本6%总资本充足率8%;同时为了保证银行有足够的资本在经济衰退期吸收损失,规定资本的留存超额资本充足率为2.5%,并且从2019年开始,商业银行普通股充足率要达到7%,其中一级资本充足率为8.5%,总资本充足率为10.5%。而我国截止到2003年,11家商业银行的资本充足率为7.35%,而112家城市商业银行的资本充足率为6.13%,这与新巴塞尔协议规定的8%还有一定距离,预示着未来我国商业银行的信贷风险管理升级压力较大。而个人消费信贷由于具有信贷对象分散、信用信息难以收集以及发展很不完善的现状和特点,因而消费信贷虽然品种多,但是还主要集中在住房贷款和汽车消费贷款两个方面,占所有消费信贷的83%左右。由于近年来房地产过热,我国加大了对房地产的打压力度,一度出现了房产空置、房价被高估和房地产业泡沫严重的现象,未来对房价看跌预期越来越浓重,一旦房地产泡沫破裂,房价下跌必然导致个人信贷风险的发生。本文将立足于当今我国经济发展的现状,对商业银行的消费信贷风险情况及成因进行研究,希望能够在当前金融危机情况下,国内经济发展不平稳的前提下,探讨个人信贷风险的管理。
  本文通过总结国外商业个人消费信贷业务的风险管理系统建设实施的经验,以招商银行XX支行商业个人消费信贷业务风险管理为例,对其发展阶段、现状及存在的问题进行分析,对招商银行XX支行商业个人消费信贷业务风险管理系统及其实施与完善等内容进行分析比较,期待得出对招商银行XX支行风险管理提供有益的政策建议。这里选择招商银行作为研究对象的主要原因有:招商银行近年来是我国个人信贷业务占信贷业务比例最大的商业银行,近年来招商银行以个人消费信贷为关键的信贷拓展市场进行发展,在个人消费信贷风险管理上积累了一定的经验,是我国商业银行消费信贷管理中取得成绩较多的银行,对其个人消费信贷风险管理进行研究可对其他商业银行的个人消费信贷管理起到一定的借鉴作用。

  三、本选题研究领域的历史、现状、发展趋势分析;

  1.国外研究现状

  国外对信贷风险的分析是从信息不对称角度展开的。上个世纪70年代开始,国外学者应用微观经济学理论、博弈论和不完全契约理论来研究银行和企业之间的信贷关系,对信贷风险的产生和防范提出了解决的框架。Stiglitz和Weiss建立了信息不对称市场的信贷配给模型,对银行信贷配给行为进行研究。Lelend(1977)认为企业如果可以通过自身渠道进行融资,会尽量避免风险而选择外部融资,但是信息不对称的存在使得银行无法判定企业风险的大小,反而会形成逆向选择,风险大的融资才能够得到外部融资,导致融资均衡结果的无效率。Bolton和Scharfstein对企业还贷动力进行研究,认为银行终止贷款会提供企业足够的还贷激励。Hart和Moore对银行企业之间的债务安排进行讨论,认为债务的存在有助于企业通过现金流来偿还债务,Hart和Moore通过给出不同情况下的最优合约状况,来探讨银行与企业之间的债务偿还。
  国外对银行信贷风险的研究,除了理论之外,最重要的是实证分析。摩根1997年建立了Var信用度量模型,KMC公司研究给出了以期权理论为基础的KMV模型,瑞士信贷银行以保险精算为基础与麦肯锡公司建立起CreditPortfolioView模型,尽管这些模型改善了之前的线性模型的不完善,但是也存在着诸如损失分布不对称以及数据匾乏等理论和实际问题。现在,西方国家对信贷风险管理的研究发展方向是理论与定量分析相结合。而定量分析多是应用KMV模型、CreditPortfolioView模型和Var模型进行的实证分析,用以对市场信贷风险进行预测。

  2.国内研究现状

  国内学者对商业银行信贷风险管理的理论研究比较少,而且创新性不足,主要集中在对国外研究方法的介绍和借鉴上,并且以国内银行业数据来检验和评估国外信贷风险管理的适用性。张宗益、朱小宗(2004)从多个方面比较分析了信贷风险度量模型,并以国内银行也数据为例进行了范式比较和实证比较,对各个模型进行了优劣分析。林跃武、许大庆(2010)论述了我国商业银行面临的八大信贷风险,其中涉及项目贷款、地方融资平台、房地产贷款以及中小企业贷款等八个方面的信贷风险,并提出了相应的政策建议。郭毅飞(2010)从外部因素和内部因素两个方面指出了我国商业银行信贷风险的形成原因,并提出了相应的政策建议。胡阳、李艺凡、王欣然(2010)从金融衍生品对商业银行信贷风险控制的角度指出了金融危机后金融衍生品的应用对商业银行信贷风险的影响。
  对个人消费信贷的研究,主要集中在以下几方面:
  第一,对个人消费信贷的发展现状及特点的研究。陈天一等(2010)对我国当前个人消费信贷的类别进行了分析,并对不同类别的个人消费信贷的特点进行定了归纳总结,他认为当前个人信贷的发展主要以个人住房抵押贷款、汽车贷款、助学贷款、医疗贷款、旅游贷款、大件耐用消费品贷款等10多个信贷品种。而消费贷款品种仍集中在住房贷款、汽车消费贷款等传统个贷业务,两者业务规模已达到消费贷款总规模的83%,其他新型消费业务发展较慢。刘潇(2010)对我国个人消费信贷管理的现状进行了分析,文中作者对我国个人消费信贷发展历程进行了总结,从1985年开始深圳发放第一笔个人住房贷款后,进入21世纪个人消费信贷得到了快速发展,2008年,美国次贷危机下我国个人信贷中,房贷占到90%,但是整体看来,个人消费信贷在商业银行总体信贷中所占的比例还很低,未来具有较大的发展前景。
  第二,对个人消费信贷风险管理存在的问题及制约因素的研究。刘冰洁(2010)对金融我给记下个人消费信贷风险进行了总结,认为主要有道德风险、业务风险、法律法规的风险、经济和政策变动等对个人消费信贷风险大小产生影响,针对这些风险管理中的问题,作者提出从个人住房信贷、汽车信贷入手对个人消费信贷风险管理进行重点监管,同时商业银行应当加强个人信用评价体系建设,完善商业银行内部控制等来管控个人消费信贷风险。于志武(2011)也认为个人消费信贷风险管理中主要存在的问题是个人征信系统还不完善,商业银行管理水平还不够,抵押物变现难和商业银行盲目扩张个人信贷,且我国法律法规不健全导致了个人消费信贷风险管理有效性差,风险攀升。王淑华(2011)还提出了我国个人消费信贷风险管理中,消费者的信贷观念对个人消费信贷风险管理具有重要的影响,消费者的个人信用意识不高,导致了消费者对违约的后果认识不足,增加了消费者信用风险等,为银行个人信贷风险管理带来了更大的压力。
  第三,对个人消费信贷风险管理的信用体系建设的研究。从学者对消费者信贷风险的现状和问题的研究中,大部分学者就当前我国个人消费信贷风险高发的问题成因探讨中都提到了要建设个人消费信贷风险管理的信用管理体系。李立刚(2011)就个人消费信贷的信用建设进行了分析,认为应当从消费者的消费观念、消费者对信用的认识为根本入手来改善当前消费者对信贷违约的认识,同时,从外部来讲,应当展开征信工作来建立信用系统,同时信用担保制度、审批制度等也应当同步完善来建设完善的信用体系。
  第四,对国外商业银行个人消费信贷风险管理的经验借鉴研究。郭慧,周伟民(2007)就中美个人消费信贷风险管理进行了对比分析,认为美国具有丰富的个人消费信贷产品,并且个人消费信贷机构众多,不但包括商业银行,还有信用合作社和金融公司提供个人信贷,美国还具有完善的信用体系和政策法律制度环境,对美国个人信贷风险管理具有良好的保护作用。

  四、研究方案

  (一)本选题研究的主要内容和重点:

  本文将会在明确阐述商业银行个人信贷风险的分类、内涵、具体管理内容和管理方法的基础之上,结合金融危机后,我国商业银行个人消费信贷状况的变化,通过借鉴其他发达国家商业银行个人消费信贷风险管理中的成熟经验,结合中国的具体国情,以**行**支行为例,具体谈论我国商业银行金融危机下个人消费信贷管理中存在的漏洞以及可能会引发的风险、风险背后的成因。因此,本文一共分下面几部分对我国商业银行的信贷风险管理进行分析:
  第一部分,文章阐述了选题的背景、意义,对国内外学者研究商业银行信贷风险的学术成果进行了简单回顾,并对本文的研究思路和方法进行简要介绍;
  第二部分,将着重阐述商业银行个人消费信贷风险的分类、内容,个人消费信贷管理的基础知识进行归纳总结;并对当前国内外对个人消费信贷的研究热点、研究方向做出归纳总结,明确本文的研究思路和研究方法。
  第三部分,对招商银行金融危机前后信贷状况的变化、存在的问题进行分析。首先,将通过搜集招商银行近年来的个人消费信贷相关数据,对相关指标进行测算来对招商银行**支行的信贷风险进行一般的估算和宏观了解。其次,根据第二部分相关信贷风险理论的内容介绍,将对招商银行**支行个人消费信贷风险管理中存在的问题进行分析和描述。
  第四部分为本文的核心部分,就金融危机背景下招商银行面临的个人消费信贷风险变动面临的挑战和问题其背后的成因进行分析,从贷款结构、信贷资产质量、信贷激增带来的操作风险、政府不当干预带来的奉献、银行面临的利率和汇率风险等进行详细论述。
  第五部分是发达国家商业银行信贷风险管理经验借鉴的总结,本文将对美国、德国、日本等国家商业银行进行个人消费信贷风险管理的先进经验,结合中国个人消费信贷风险管理中暴露的问题,进行有重点的描述。
  第六部分,本文将在以上论述背景下,以当前经济形势为前提,就招商银行**支行的个人消费信贷风险管理中暴露的问题提出对应的改革建议。
  第七部分,就全文的研究重点进行总结,并对未来的研究进行展望。

  (二)研究方案的分析、选择

  第一,本文的研究重点在于对国外消费信贷体系架构进行分析的基础上,如国外个人消费信贷风险管理的法律法规制度、发展历史、金融产品和创新等,结合中国现在银行个人贷款风险管理历史发展情况及所在支行历史情况进行研究。通过探讨招商银行XX支行实施商业个人消费信贷业务的风险管理的必要性、必然性,通过对比跨国银行中个人消费信贷管理较为成功的汇丰银行与招商银行的个人信贷风险管理制度,结合政策环境变化的趋势和内部需求,提出招商银行建立个人贷款风险管理系统组织架构。
  第二,本文将通过定性和定量相结合的方式,对招商银行的个人信贷风险管理体系构架进行研究。本文将通过对比国际商业银行与本国商业银行信贷风险管理制度、财务信息指标,给出适合我国商业银行个人信贷风险管理的风控制指标,并应用案例分析法对招商银行XX支行商业个人消费信贷业务的风险管理实施。

  (三)实施研究方案所需要的条件

  1.对个人信贷风险管理相关材料进行收集,包括招商银行的个人消费信贷数据、风险测量方法及风险控制指标的相关数据;汇丰银行个人消费信贷管理制度及相关数据;
  2.通过阅读这些相关材料,提出个人主张和观点:通过阅读国内外文献,对个人消费信贷管理领域中常用的研究方法、研究现状、研究成果和研究热点进行归纳总结,并结合本文搜集的资料,提出研究思路和研究路径。
  3.在指导老师的指导下,对研究方案的可行性进行论证;
  4.通过走访问卷等方式获取大量国内银行进行个人消费信贷风险管理的信息:本文主要通过对招商银行**支行的个人信贷信息进行调查,同时了解**支行对个人消费信贷风险管理的内部组织、业务管理、员工管理等多方面了解个人消费信贷风险管理存在的问题及制约因素。

  (四)存在的主要问题和技术关键

  1.存在的问题:
  首先,本文选择的对象是招商银行的**支行,因而,选择的研究样本具有一定的特殊性,个人消费信贷由于受本地的消费者的消费观念、当地风俗文化等因素的影响较大,因而得出的个人信贷风险发展的现状特点、存在的问题具有一定的局限性。
  其次,数据获得有一定难度。大客户数据较多,比较完善,但保密要求高。中小企业数量多,管理不完善,调查数据不易获得。但通过努力有望克服。
  2.拟解决的关键问题:
  第一,通过对招商银行**支行的信贷风险管理现状进行研究,指出当前我国商业银行个人消费信贷风险管理存在的问题;
  第二,通过对**支行个人消费信贷风险管理存在的问题的归纳总结,利用相关理论对问题的成因进行分析;
  第三,对发达国家或地区的商业银行个人消费信贷风险管理进行现金经验的归纳总结;
  第四,结合当前招商银行**支行个人消费信贷风险管理的问题及现状,就提升个人消费信贷风险管理提出对策和建议

  (五)预期能够达到的研究目标。

  首先,通过本文对招商银行**支行的个人信贷风险管理现状的研究,将会对商业银行个人消费信贷风险管理的现状进行归纳总结,并指出存在的问题,利用利益相关者理论等进行问题的成因分析。
  其次,本文通过对国外的个人消费信贷体系的研究,希望得到对中国商业银行有借鉴意义的理论方法和可以借鉴的体系。

  五、计划进度表(时间进度表)

商业个人消费信贷业务的风险管理研究

  六、经费预算

  数据库经费。本文要对当前国内外学者对个人消费信贷风险管理进行研究进行综述,需要从国内外数据库进行资料的搜集;同时,对于招商银行的相关信贷风险管理数据也需要从各种渠道搜集包括金融统计年鉴、招商银行年报等。
  调研经费。由于本文的研究是针对招商银行**支行进行的研究,而支行的个人消费信贷的组织管理、业务流程和风险现状数据无法从公开的数据报告或者年鉴中得到,因此需要笔者进行当地的调研搜集。
  参考文献
  [1]蔡晓燕.次贷危机中的跨国银行:风险管理、危机应对及其启示[D].厦门大学.2009.
  [2]唐杰.招商银行信贷风险管理研究[D].西北大学.2010.
  [3]刘秀菲.我国商业银行信贷风险管理研究[D].首都经贸大学.2010.
  [4]王权.美、日商业银行信贷风险管理比较分析[D].吉林大学.2010
  [5]刘向颖.经济周期波动对我国商业银行信贷风险影响研究[D].北京交通大学.2010.
  [6]张春子.构建现代风险管理体系:欧洲经验[J].全球视线.2007(5):85-87.
  [7]刘冰洁.我国个人消费信贷风险研究[D].2010(3).
  [8]毛梓权.金融危机下商业银行信贷风险研究[J].现代商贸工业.2010(24):206-207.
  [9]林跃武、许大庆.国内商业银行八大信贷风险[J].金融管理与研究,2010
  [10]李艺凡、王欣然.金融衍生品对商业银行信贷风险控制的影响研究[J].金融论坛.2010
  [11]吴蔚蓝.对信贷投向集中问题的分析与思考[J].甘肃金融.2003(9):58.
  [12]陈天一,李颖.商业银行消费信贷风险及防范[J].金融研究.2010(5):48-53.
  [13]许淑华.商业银行如何防范消费信贷风险[J].中国对外贸易.2010:90.
  [14]辽宁省哲学社会科学学术年会.辽宁省第二节哲学社会科学学术年会成果论文集[C].辽宁:中国社会科学出版社.2009:264.
  [15]冯安明,冯梦云.商业银行信贷管理体制和考核机制对信贷行为的影响[J].上海金融.2011(08):113-114.
  [16]李立刚.个人消费信贷与信用体系建设初探[J].科技导向.2011(2):312-314.
  [17]胡海鸥.次贷危机对新巴塞尔协议提出的挑战与启示[J].上海金融.2009(3):26-33.
  [18]魏国雄.信贷风险管理[M].中国金融出版社.2008年.
  [19]周脉伏,成琴,葛大江.信贷风险管理[M].西南财经大学出版社2009.
  [20]孔艳杰.中国商业银行信贷风险全过程控制研究[M].中国金融出版社.2006
  [21]李志辉.中国银行业风险控制和资本充足性管制研究[M].中国金融出版社.2007
  [22]刘潇.浅析我国个人消费信贷发展难点与对策研究[J].山东纺织经济.2010(3):22-25.
  [23]王淑华.我国个人消费信贷问题分析与对策研究[J].黑龙江科技信息.2011(3):94.
  [24]郭慧,周伟民.个人消费信贷:中美比较与借鉴[J].金融论坛.2007.
  [25]Jorion,Philippe.ValueatRisk.McGrall-HillCompany,2002.
  [26]TerrenceM.Clauretie&StacySirmans,RealEstateFinance:theoryandpractice,2004
  [27]MichelCrouhyDanGalRer:Mark.RiskManagement,2005
  [28]GillianParker,GettingandSpending:CreditandDebtinBritain,AldershotAvebury,2004
  [29]GillianParker,GettingandSpending:CreditandDebtinBritain,AldershotAvebury,2004
  [30]AndreasBl?chlinger&Markusleippold.TheEconomicBenefitofPowerfulCreditScoring[J].JournalBanking&Finance.30.2006
下载提示:

1、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“文章版权申述”(推荐),也可以打举报电话:18735597641(电话支持时间:9:00-18:30)。

2、网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。

3、本站所有内容均由合作方或网友投稿,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务。

原创文章,作者:写文章小能手,如若转载,请注明出处:https://www.sbvv.cn/chachong/6116.html,

(0)
写文章小能手的头像写文章小能手游客
上一篇 2020年5月11日
下一篇 2020年5月12日

相关推荐

My title page contents